ده‌ها اندیکاتور تحلیل تکنیکال وجود دارند که هر یک روی ویژگی‌های خاصی از نمودار قیمت دارایی‌ها تمرکز می‌کنند. یکی از چالش‌های پیش روی تحلیلگران تکنیکال، انتخاب اندیکاتورهای مناسب برای آنالیز نمودار قیمت دارایی‌هاست. از طرفی همه افراد با تجربه به‌خوبی می‌دانند که نمی‌توان به سیگنال‌های یک اندیکاتور برای خرید و فروش اعتماد کرد. از سویی دیگر پیدا کردن اندیکاتورهایی که با هم سازگار باشند، کار ساده‌ای نیست.
در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد که بهترین استراتژی، انتخاب گام‌به‌گام اندیکاتورهای فارکس باشد. شما باید در گام اول روند حاکم بر نمودار قیمت را شناسایی کنید. پس از آن می‌توانید به‌سراغ ابزارهای پیش‌بینی آینده روند‌ها بروید. یکی از بهترین ابزارها برای شناسایی روند حاکم بر نمودار قیمت، اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average Indicator) است. در این مطلب قصد داریم تا ضمن معرفی انواع اندیکاتور MA، استراتژی‌های کاربردی برای سیگنال‌گیری از آن را بررسی کنیم. حتما تا پایان با ما همراه باشید.
اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ (Moving Average Indicator)
در دسته‌بندی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک به‌عنوان یک اندیکاتور پیرو (Lagging Indicator) شناخته می‌شود. به‌عبارت دیگر به‌جای پیش‌بینی آینده قیمت دارایی‌ها، با در نظر گرفتن داده‌های قیمت گذشته، تغییرات آن‌ها را تا به لحظه فعلی نشان می‌دهند.
همان‌طور که از نام اندیکاتور میانگین متحرک برمی‌آید، در استفاده از این شاخص با محاسبه میانگین قیمت دارایی در یک بازه زمانی مشخص سروکار داریم. یکی از نکات مهم برای دستیابی به بهترین تنظیمات میانگین متحرک، انتخاب تایم فریم مناسب است. به عبارت دیگر هر چه تایم فریم بزرگ‌تری انتخاب کنید، تعداد داده‌های قیمت بیشتر می‌شود. از طرفی باید توجه داشته باشید که هر چه تایم فریم کوتاه‌تر باشد، میانگین متحرک نسبت به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر میزان تاخیر آن کاهش می‌یابد.
به‌عنوان مثال میانگین متحرک را در یک بازه زمانی 50 روزه در نظر بگیرید. ابتدا میانگین قیمت در 50 روز نخست محاسبه می‌کنیم و یک عدد به‌دست می‌آید. سپس یک روز به سمت جلو حرکت می‌کنیم. میانگین 50 روزه بعدی (روزهای دوم تا پنجاه‌ویکم) را محاسبه و عدد بعدی حاصل می‌شود. این روند را ادامه می‌دهیم. متصل کردن اعداد به دست آمده روی نمودار قیمت، یک خط را ایجاد می‌کند که به‌عنوان میانگین متحرک شناخته می‌شود.
آنچه در مقدمه بیان کردیم را بار دیگر به‌خاطر بیاورید. اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌کند تا روند حاکم بر نمودار را در یک بازه زمانی شناسایی کنید. بنابراین این اندیکاتور به‌هیچ عنوان به‌تنهایی سیگنال خرید و فروش صادر نمی‌کند. بلکه باید آن را به‌عنوان مبنای تشخیص روند‌ها به‌منظور استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال قرار دهید.
انواع اندیکاتور میانگین متحرک
یکی از موضوعات مهم در آموزش اندیکاتور میانگین متحرک، محاسبه میانگین قیمت داده‌های گوناگون است. در علم آمار و ریاضیات روش‌های مختلفی برای میانگین‌گیری از یک مجموعه اعداد وجود دارند. این موضوع باعث شده تا اندیکاتور میانگین متحرک نیز به چند دسته تقسیم شود. البته در این بین 3 مورد از اندیکاتورهای MA هستند که بیش از سایرین مورد توجه تحلیلگران تکنیکال قرار می‌گیرند. ما در اینجا به‌معرفی آن‌ها می‌پردازیم.
اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average Indicator)
اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) ساده‌ترین روش برای محاسبه میانگین قیمت در نمودار است. در این روش تمام داده‌های قیمت وزن یکسانی دارند. برای محاسبه میانگین، این داده‌ها با هم جمع شده و بر دوره زمانی تقسیم می‌شوند. این ساده‌ترین روش برای محاسبه اندیکاتور MA است که بیشتر تحلیلگران کلاسیک به‌سراغ آن می‌روند.
یک ایراد مهم به اندیکاتور SMA وارد است. در قالب این اندیکاتور، داده‌های قیمت به‌صورت خنثی در نظر گرفته می‌شوند. برای آنکه تاخیر این اندیکاتور نسبت به تغییر قیمت به حداقل مقدار ممکن کاهش پیدا کند، باید هر چه به زمان حال نزدیک می‌شویم، وزن داده‌ها افزایش پیدا کند. در این صورت اندیکاتور واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمت نشان می‌دهد. این نکته پایه و اساس شکل‌گیری دو اندیکاتور بعدی است.
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average Indicator)
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) با هدف دادن وزن بیشتر به داده‌های جدید در محاسبه میانگین قیمت ابداع شده است. به‌عبارت دیگر هر داده نسبت به عدد قبلی خود، وزن بالاتری دارد. اندیکاتور EMA در مقایسه با SMA نسبت به‌تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. به‌همین دلیل قابل اعتمادتر است.
فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به‌صورت زیر است:
EMA = (P*a) + (Previous EMA *(1-a))
- P: قیمت فعلی
- a: فاکتور نمایی (a = 2/(1+n))
- N: بازه زمانی
نکته اساسی در ارتباط با اندیکاتور EMA آن است که هر چه دوره زمانی کوتاه‌تر شود، وزن بیشتری به داده‌های جدیدتر داده می‌شود. به‌عنوان مثال در یک دوره 10 روزه، وزن‌دهی به داده با نرخ 18.18 درصد انجام می‌گیرد. در حالی که این عدد برای یک دوره 20 روزه به 9.52 درصد کاهش می‌یابد. در جدول زیر می‌توانید فاکتور نمایی برای بازه‌های زمانی پرکاربرد اندیکاتور میانگین متحرک نمایی را مشاهده کنید:
| دوره زمانی | فاکتور نمایی |
|---|---|
| 10 روزه | 18.18 درصد |
| 20 روزه | 9.52 درصد |
| 50 روزه | 3.92 درصد |
| 100 روزه | 1.98 درصد |
| 200 روزه | 0.49 درصد |
اندیکاتور میانگین متحرک خطی – وزنی (Linear-Weighted Moving Average Indicator)
ایده دیگری که برای محاسبه میانگین با دقت بالاتر وجود دارد، این است که همزمان با اعطای وزن بیشتر به داده‌های جدید، وزن داده‌های قبلی را نیز کاهش دهیم. بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک خطی – وزنی (LWMA) ابداع شد. برای محاسبه این اندیکاتور به هر یک از داده‌ها وزن متفاوتی داده می‌شود.
روش‌های مختلفی برای وزن‌دهی به داده‌ها در محاسبه میانگین وزنی – خطی وجود دارند. ساده‌ترین راه اختصاص دادن ضریب افزایش به صورت عدد طبیعی به داده‌هاست. فرض کنید قصد محاسبه میانگین متحرک خطی – وزنی در یک دوره 10 روزه دارید. در این حالت باید به جدید‌ترین داده ضریب 10 بدهید. پس از آن باید داده قبلی را در 9 ضرب کنید. به‌همین ترتیب به هر یک از داده‌ها ضریب دهید. نهایتا اعداد به دست آمده را با هم جمع کنید. پس از آن باید عدد حاصل را بر مجموع ضریب‌هایی که در نظر گرفته‌اید، تقسیم کنید. به‌این ترتیب میانگین متحرک خطی – وزنی به دست می‌آید.
مزایا و معایب ترید با اندیکاتور میانگین متحرک
استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک مانند هر ابزار دیگری در تحلیل تکنیکال، مزایا و معایب خاص خود را دارد. از جمله مهم‌ترین مزایای اندیکاتور MA می‌توان به‌موارد زیر اشاره کرد:
- وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی در نمودار حاکم است.
- وقتی قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، روند نزولی در نمودار حاکم است.
- خط میانگین متحرک را می‌توانید به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نمودار در نظر بگیرید.
- هر چه فاصله بین قیمت و خط میانگین متحرک بیشتر شود، احتمال بازگشت قیمت به‌سمت میانگین افزایش می‌یابد.
مورد آخر که اشاره کردیم، یک نکته بسیار مهم است که باید کمی درباره آن توضیح دهیم. از نظر تاریخی قیمت یک دارایی همواره به‌سمت میانگین بلندمدت خود همگرا می‌شود. به‌عبارت دیگر ممکن است که در اثر نوسانات قیمت شاهد فاصله گرفتن آن از میانگین متحرک باشیم؛ اما این موضوع هیچ‌گاه پایدار نیست. به‌همین دلیل اشاره کردیم که هر چه فاصله بین میانگین متحرک و قیمت بیشتر شود، احتمال همگرا شدن آن‌ها افزایش پیدا می‌کند.
در عین حال باید توجه داشته باشید که میانگین متحرک محدودیت‌های خاص خود را نیز دارد. وقتی بازار روند نوسانی را تجربه می‌کند و قیمت‌ها دائما در حال افزایش یا کاهش هستند، نمی‌توانید روی میانگین متحرک حساب کنید. چرا که این اندیکاتور به‌صورت خاص برای روندهای صعودی و نزولی عملکرد خوبی نشان می‌دهد.
اندیکاتور میانگین متحرک در تریدینگ ویو
تریدینگ ویو مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال در اختیار معامله‌گران بازارهای مالی مختلف است. بسیاری از اندیکاتورهای فارکس مانند میانگین متحرک به‌صورت رایگان از طریق تریدینگ ویو در دسترسی شما قرار دارند. برای فراخوانی اندیکاتور میانگین متحرک در تریدینگ ویو، کافیست که مراحل زیر را پشت سر بگذارید:
- نمودار قیمت دارایی مد نظر خود را در تریدینگ ویو باز کنید.
- در قسمت بالای نمودار روی گزینه Indicator کلیک کنید.
- عبارت Moving Average را در کادر جستجو وارد کنید.
- انواع اندیکاتورهای میانگین متحرک به‌نمایش در می‌آیند که باید گزینه مد نظر خود را انتخاب کنید.
- در ادامه باید دوره زمانی و همچنین رنگ خط مربوط به اندیکاتور روی نمودار را تعیین کنید. برای این منظور روی آیکون چرخ‌دنده در کنار گزینه اندیکاتور بالای نمودار قیمت کلیک کنید.
شما می‌توانید همزمان چند اندیکاتور میانگین متحرک در تریدینگ ویو روی نمودار قیمت فراخوان کنید
به‌این ترتیب اندیکاتور MA با محاسبه خودکار روی نمودار قیمت به‌نمایش در می‌آید. توجه داشته باشید که می‌توانید همزمان چند اندیکاتور میانگین متحرک در تریدینگ ویو را فراخوان کنید. برای این منظور کافیست که مراحل فوق را تکرار و سایر گزینه‌های بین اندیکاتور MA را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید یک اندیکاتور را در تایم فریم‌های مختلف به‌صورت همزمان روی نمودار مشاهده کنید.
بهترین تنظیمات میانگین متحرک
آن دسته از معامله‌گرانی که استراتژی‌های کوتاه مدت مانند اسکالپینگ و معامله روزانه را دنبال می‌کنند، باید به‌سراغ اندیکاتور EMA یا LWMA بروند؛ چراکه این اندیکاتورها خیلی سریع‌تر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. بر این اساس انتخاب دوره‌های زمانی 9 یا 10 روزه برای اندیکاتور میانگین متحرک نمایی کافیست.
معامله‌گرانی که از استراتژی‌های میان مدت مانند سوئینگ تریدینگ استفاده می‌کنند نیز بهتر است که به سراغ اندیکاتور EMA 20 بروند. اما برای استراتژی پوزیشن تریدینگ می‌توانید هم از اندیکاتور SMA و هم از EMA استفاده کنید. دقت داشته باشید که دوره‌های زمانی بین 50 تا 200 روزه برای استراتژی‌های طولانی مدت مناسب هستند.
راهنمای سیگنال‌گیری از میانگین متحرک
برای سیگنال‌گیری از میانگین متحرک باید روی نقاط تقاطع آن‌ها در بازه‌های زمانی مختلف تمرکز کنید. اساسا هر زمان یک خط MA با طول دوره کوتاه‌تر، از پایین به سمت بالا خط MA با طول دوره بلندتر را قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. در عین حال اگر عکس این اتفاق رخ دهد، سیگنال فروش صادر می‌شود. این نکته بسیار مهمی است که برای سیگنال‌گیری باید مد نظر قرار دهید.
بهترین استراتژی معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک
برای دستیابی به یک استراتژی معاملاتی قابل اعتماد با اندیکاتور میانگین متحرک، لازم است که آن را با بقیه ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. در وهله اول می‌توانید از میانگین متحرک در بازه زمانی 50 تا 200 روزه برای شناسایی روند بلندمدت حاکم بر نمودار استفاده کنید.
پس از تشخیص روند حاکم بر نمودار، نوبت به تعیین نقاط خرید و فروش می‌رسد. یکی از ابزارهای کاربردی که برای این منظور پیش روی شما قرار دارد، اندیکاتور مکدی (MACD) است. مکدی حاصل ایجاد تغییراتی در میانگین متحرک است. جالب است بدانید که مکدی یک اندیکاتور پیشرو است. ترکیب مکدی و میانگین متحرک می‌توانید سیگنال‌های مهمی در اختیار شما قرار دهد.
فرض کنید نمودار قیمت خط MA را از پایین به سمت بالا قطع کند. اگر همزمان هیستوگرام مکدی نیز خط MACD را رو به‌بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. اگر عکس آنچه بیان کردیم، رخ دهد هم سیگنال فروش صادر می‌شود. این‌ها نکات ظریفی هستند که باید با تمرین و تکرار آشنایی لازم را با آن‌ها پیدا کنید.
جمع‌بندی
در این مطلب بررسی کردیم که اندیکاتور میانگین متحرک چیست و چه کاربردهایی دارد. کمترین استفاده‌ای که می‌توانید از اندیکاتور MA داشته باشید، شناسایی روندهای صعودی یا نزولی حاکم بر نمودار است. هر چه قدرت روندهای نزولی یا صعودی در نمودار بیشتر باشد، استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا ساده، نتایج دقیق‌تری را به دست می‌دهد. پیشنهاد می‌کنیم حتما در تدوین استراتژی معاملاتی خود جایگاه ویژه‌ای برای سیگنال‌گیری از میانگین متحرک قائل شوید. خوشبختانه میانگین متحرک با بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال سازگار است و می‌توان از ترکیب آن با خیال راحت استفاده کرد.
اندیکاتور MA به سه دستی ساده، نمایی و خطی – وزنی تقسیم می‌شود.
برای معامله کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت به‌ترتیب دوره‌های 10، 20 و 50 تا 200 روزه بهترین تنظیم این اندیکاتور است.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.