اندیکاتور پارابولیک سار یکی از ابزارهای تکنیکال تحلیلگران بازار است که برای شناسایی نقاط ورود و خروج در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این ابزار توسط جی. ولز وایلدر (J. Welles Wilder) در سال ۱۹۷۸ معرفی شد و از آن زمان تا امروز، به عنوان یکی از روش‌های موثر در پیش‌بینی تغییرات قیمت در دنیای مالی شناخته شده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی ویژگی‌ها و کاربردهای این ابزار در معاملات بپردازیم. با ما همراه باشید.
معرفی اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic Sar)
اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic Sar) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی تغییرات احتمالی روند در قیمت دارایی‌ها استفاده می‌شود. این اندیکاتور که توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) توسعه یافته است و Parabolic در آن به معنای سهمی و کلمه SAR مخفف عبارت Stop And Reversal (توقف و برگشت) می‌باشد. اندیکاتور پارابولیک سار به معاملهگران کمک میکند تا بر اساس جهت بازار تعیین کنند که چه زمانی باید از معامله خارج یا به آن وارد شوند.
پارابولیک سار نقاطی را در بالا یا پایین نمودار قیمت ترسیم میکند که این نقاط برگشت روند را نشان می‌دهد. هنگامی که نقاط زیر قیمت هستند، روند صعودی را نشان داده و زمانی که نقاط بالاتر از قیمت هستند، روند نزولی را نشان می‌دهد. وقتی نقاط معکوس می‌شوند، نشان دهنده تغییر احتمالی در جهت قیمت است. به عنوان مثال، اگر نقاط بالاتر از قیمت باشند و سپس به زیر آن حرکت کنند، میتواند نشان دهنده افزایش قیمت در جهت صعودی باشد. معاملهگران اغلب از این اندیکاتور همراه با سایر ابزارهای تکنیکال برای تأیید سیگنال‌ها و تصمیم گیری‌های معاملاتی آگاهانه استفاده می‌کنند.
یکی از مزایای اندیکاتور پارابولیک سار، سادگی و سهولت استفاده از آن است. این اندیکاتور سیگنال‌های واضح و مختصری در مورد روندهای معکوس احتمالی ارائه میکند و آن را برای معاملهگران مبتدی و با تجربه مناسب می‌سازد. علاوه بر این، این اندیکاتور به طور خودکار حساسیت خود را به شرایط بازار تنظیم میکند و به معاملهگران کمک میکند تا دقیق‌ترین نقاط ورود یا خروج را شناسایی کنند. با ترسیم بصری نقاط در نمودار قیمت، معاملهگران می‌توانند به راحتی روندهای متغیر بازار را شناسایی کرده و استراتژی‌های خود را بر اساس آن تنظیم کنند.
شایان ذکر است که مانند هر ابزار تحلیلی، اندیکاتور پارابولیک سار بدون محدودیت نیست. در بازارهای خنثی (بازاری که روند خاصی ندارد)، سیگنال‌های اندیکاتور ممکن است ورودی و خروجی‌های نادرست یا زودرس ایجاد کنند که منجر به زیان شود. بنابراین، استفاده از پارابولیک سار در ترکیب با سایر اندیکاتورها یا ابزارها برای بهبود دقت سیگنال‌های معاملاتی ضروری است.
تاریخچه‌ی اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic Sar)
پیشینه اندیکاتور پارابولیک سار به دهه 1970 باز می‌گردد که توسط ولز وایلدر، تحلیلگر تکنیکال و نویسنده مشهور ابداع شد. وایلدر (Wilder) این اندیکاتور را در کتاب خود “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات تکنیکال (New Concepts in Technical Trading Systems)” معرفی کرد. همچنین، وایلدر (Wilder) در کتاب خود اندیکاتور‌های قدرت نسبی (RSI) و میانگین حرکت جهت‌دار (ADX) را نیز معرفی کرده است.
کاربردهای اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic Sar)
همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، اندیکاتور پارابولیک سار یک ابزار تحلیل تکنیکال محبوب است که در بازارهای مالی برای شناسایی تغییرات احتمالی روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور کاربردهای زیادی دارد که میتواند به معامله‌گر کمک کند معاملات موفقی داشته باشد. در ادامه قصد داریم این کاربردها را بررسی کنیم.
تعیین نقطه‌ی ورود و خروج از معامله
یکی از کاربردهای کلیدی اندیکاتور پارابولیک سار در تعیین نقاط ورود و خروج برای معاملهگران است. با ترسیم نقاط بالا یا پایین نمودار قیمت، این اندیکاتور سیگنال‌هایی را برای زمان خرید یا فروش دارایی ارائه می‌دهد. این موضوع به ویژه میتواند برای معاملهگران کوتاه مدتی که هدفشان معامله بر روی نوسانات سریع قیمت است، مفید باشد. توانایی این اندیکاتور در شناسایی دقیق تغییر روندها میتواند به معاملهگران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند و سود خود را به حداکثر برسانند.
تعیین حد ضرر
یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور پارابولیک سار در تنظیم حد ضرر است. حد ضرر برای محدود کردن زیان‌های احتمالی به وسیله فروش خودکار یک دارایی در صورتی که قیمت آن به حد معینی برسد، استفاده می‌شود. از نقاط نشانگر اندیکاتور می‌توان به عنوان راهنمای تنظیم سطوح حد ضرر استفاده کرد. معاملهگران می‌توانند سفارش‌های توقف ضرر خود را در صورتی که در موقعیت خرید (Buy Position) هستند، دقیقاً زیر نقطه‌ها قرار داده، یا اگر در موقعیت فروش (Sell Position) هستند، دقیقاً بالای نقطه‌ها قرار دهند. این موضوع به محافظت از سرمایه آنها و مدیریت ریسک موثر کمک میکند. همچنین، اندیکاتور پارابولیک سار به معاملهگران کمک میکند که حد ضرر متحرک (Trailing Stop Loss) داشته باشند و بتوانند حد ضرر خود را با توجه به روند نمودار تغییر دهند.
بالا بردن شانس موفقیت در صورت ترکیب شدن با سایر اندیکاتورها
علاوه بر کاربردهای ذکر شده در بالا، اندیکاتور پارابولیک سار را می‌توان به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرد. برای مثال، معاملهگران ممکن است از آن در کنار میانگین‌های متحرک (MA) یا مک دی (MACD) برای اعتبار سنجی برگشت‌های احتمالی روند استفاده کنند. با ترکیب چند ابزار تحلیلی، معاملهگران می‌توانند قابلیت اطمینان استراتژی‌های معاملاتی خود را افزایش دهند و احتمال سیگنال‌های نادرست را کاهش دهند. این موضوع میتواند به ویژه برای معامله‌گرانی که رویکرد سیستماتیک‌تری را در تصمیمات معاملاتی خود ترجیح می‌دهند، مفید باشد.
فرمول‌ها و نحوه‌ی کار اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic Sar)
اندیکاتور پارابولیک سار (PSAR) از آخرین نقطه در یک روند (EP) با ضریب شتاب (AF) برای تعیین محل ظاهر شدن نقاط اندیکاتور استفاده می کند. فرمول این اندیکاتور به صورت زیر محاسبه می شود:
روند صعودی: PSAR = PSAR قبلی + AF قبلی (EP قبلی – PSAR قبلی)
روند نزولی: PSAR = PSAR قلبی – AFقبلی ( PSAR قبلی – EP قبلی )
- EP = بالاترین سقف (Higher High) برای یک روند صعودی و پایین ترین کف (Lower Low) برای یک روند نزولی، هر بار که یک EP جدید به روزرسانی می شود.
- AF = پیش فرض 0.02، با هر بار رسیدن به EP جدید 0.02 افزایش می یابد و حداکثر 0.20 است.
این محاسبه نقاطی را ایجاد میکند که میتواند با یک خط، زیر قیمت در حال افزایش یا بالاتر از قیمت در حال کاهش، به هم متصل شوند.
نحوه‌ی استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic Sar)
محاسبات اندیکاتور پارابولیک سار نشان می‌دهد که هر چه روند در یک جهت بیشتر حرکت کند، این اندیکاتور سریع‌تر برای رسیدن به آن شتاب می‌گیرد. این موضوع از این جهت مفید است که اندیکاتور، فضایی را برای افزایش قیمت فراهم میکند، اما هر چه قیمت در یک جهت بیشتر حرکت کند، اندیکاتور فضای کمتری به آن می‌دهد، زیرا احتمال برگشت قیمت بیشتر می‌شود. هنگامی که قیمت در جهت خلاف پارابولیک سار حرکت کند و آن را نقص کند، قیمت تغییر روند خود را کامل کرده است.
استراتژی پارابولیک سار را می‌توان به روش‌های مختلفی استفاده کرد و در تمام بازارهای مالی قابل اعمال است. اساسی‌ترین روش‌های آن به شرح زیر است:
- برای پیدا کردن یک موقعیت خرید، زمانی که قیمت بالاتر از خط نقطه چین حرکت میکند، و نقطه‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند.
- برای پیدا کردن یک موقعیت فروش که قیمت به زیر خط نقطه چین حرکت میکند و نقطه‌ها به سمت پایین حرکت می‌کنند.
- به عنوان یک حد ضرر، اندیکاتور پارابولیک سار شما را در معامله نگه می‌دارد تا زمانی که سیگنالی در جهت مخالف رخ دهد.
- برای نشان دادن اینکه آیا قیمت اخیراً در حال افزایش یا کاهش بوده و اینکه چه زمانی ممکن است یک معکوس در روند رخ دهد.
همراه با قوانین و تحلیل‌های دیگر، اندیکاتور پارابولیک سار میتواند بخشی از یک استراتژی معاملاتی سودمند را تشکیل دهد.
معرفی استراتژی‌های اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic Sar)
اندیکاتور پارابولیک سار را می‌توان با استراتژی‌های معاملاتی ترکیب کرد و نتیجه حاصل از معاملات را سودآور رغم زد. در این بخش از مقاله به 4 استراتژی استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار اشاره می‌کنیم:
شکست اندیکاتور پارابولیک سار
پارابولیک سار شاخصی است که شکست‌های قیمتی را ارائه می‌دهد. هر بار که این اندیکاتور به سمت دیگر قیمت می‌چرخد، میتواند یک روند معکوس یا شکست روند در نظر گرفته شود. بنابراین، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های اندیکاتور پارابولیک سار صبر کردن برای ورود یک سیگنال معاملاتی در جهت روند پس از شکست است.
به عنوان مثال، فرض کنیم که در نموداری روند صعودی بوده و قیمت در حال افزایش است. هنگامی که اندیکاتور پارابولیک سار روی قیمت قرار می‌گیرد، به این معنی است که قیمت می‌خواهد به سمت پایین حرکت کند و وارد یک روند نزولی شود. برای جلوگیری از زیان، می‌توانید حد ضرر را زیر نقطه‌ای که قبل از سیگنال ورودی اندیکاتور تشکیل شده بود، قرار دهید.
در ادامه، نمونه‌ای با استفاده از نمودار سهام شرکت اپل آورده شده است. قیمت شروع به افزایش کرد و جعبه‌های سبز شروع و پایان هر معامله‌ای را که در طول روند صعودی رخ داده است را نشان می‌دهد. ما می‌توانیم برای ورود به معامله، زمانی که اندیکاتور نقاط خود را زیر قیمت تشکیل داد وارد موقعیت خرید شویم. باید زمانی که روند صعودی تمام شد و نقاط اندیکاتور پارابولیک سار به بالای قیمت انتقال پیدا کردند، از معامله خود خارج شویم.
این مفهوم برای یک روند نزولی هم یکسان است. هنگامی که قیمت در حال کاهش است، نقاط اندیکاتور پارابولیک سار بالاتر از قیمت است. هنگامی که این نقاط به زیر قیمت می‌رسد، باید از موقعیت فروش خود خارج شویم و منتظر جهش صعودی قیمت بمانیم. استراتژی شکست اندیکاتور پارابولیک سار در دارایی‌هایی که روند طولانی مدت دارند، بهترین بازدهی را دارد. اگر قیمت در هیچ جهت آشکاری حرکت نکند و در روند خنثی یا ساید وی (Side Way) باشد، آنگاه خواهد دید که این اندیکاتور منجر به چندین معامله بی‌سود می‌شود. این نکته هم حائز اهمیت است که باید مطمئن شوید که اقدامات مدیریت ریسک مناسب را در اختیار دارید.
استراتژی اندیکاتور پارابولیک سار دوگانه
استراتژی اندیکاتور پارابولیک سار دوگانه از دو تایم فریم استفاده میکند. ابتدا، یک بازه زمانی بلند مدت جهت روند را بر اساس جهت پارابولیک سار نشان می‌دهد. هنگامی که جهت روند بلندمدت مشخص شد، معاملات در بازه زمانی کوتاه‌تری انجام می‌شود؛ اما فقط در جهت روند بلندمدت. به عنوان مثال، نمودار روزانه طلا با پارابولیک سار نشان می‌دهد که قیمت در حال حاضر در یک روند صعودی است. قیمت در بالای شاخص از 4 آگوست است.
وقتی به تایم فریم ساعتی می‌رویم (می‌توانید از هر دو تایم فریم استفاده کنید، تا زمانی که یکی طولانی‌تر از دیگری باشد) و سپس سیگنال‌های معاملاتی جدید را در جهت تایم فریم بلندمدت بگیرید که در جهت روند کلی معامله کرده باشید. نمودار زیر نتیجه را نشان می‌دهد.
سودآوری معاملات تفاوت بین ورود و خروج است که با کادرهای سبز مشخص شده است. این استراتژی «اندیکاتور پارابولیک سار دوگانه» نامیده می‌شود که بسیار سودمند است؛ زیرا فقط معاملات را در جهت روند بلندمدت انجام می‌دهد که از روندهای کوتاه مدت قدرتمندتر هستند.
استراتژی معاملاتی فارکس اندیکاتور پارابولیک سار
اندیکاتور پارابولیک سار در معاملات فارکس مانند سایر بازارها مانند سهام یا کامودیتی‌ها عمل میکند. هر یک از استراتژی‌هایی که در بالا مورد بحث قرار گرفت را می‌توان در بازار فارکس اعمال کرد. همانطور که قبلا ذکر شد، این اندیکاتور زمانی که تغییرات قیمت زیادی وجود دارد، بهترین عملکرد را دارد. در سمت چپ نمودار روزانه EUR/USD، عملکرد قیمت متلاطم و پر نوسان است. قیمت در سرتاسر اندیکاتور همواره تغییر روند می‌دهد، که منجر به چندین معامله زیان‌ده یا کم سود می‌شود.
سودهای بسیار بزرگتر زمانی حاصل می‌شود که حرکت‌های روند بزرگی وجود داشته باشد. حرکت بزرگ هر حرکتی است که بر اساس سیگنال‌های معاملاتی ورودی و خروجی اولیه اندیکاتور پارابولیک سار به سود قابل توجهی منجر شود.
استراتژی اسکالپینگ اندیکاتور پارابولیک سار
اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که در آن معامله‌گر در سریع‌ترین زمان ممکن وارد معاملات می‌شود و از معاملات خارج می‌شود و چندین پوزیشن را در یک روز باز میکند. هر یک از استراتژی‌های مورد بحث را می‌توان برای استراتژی اسکالپینگ استفاده کرد.
به عنوان مثال، بیایید از استراتژی اندیکاتور پارابولیک سار دوگانه برای معامله اسکالپینگ فارکس استفاده کنیم. بازه‌ی زمانی طولانی‌تر نمودار 15 دقیقه‌ای بوده و تایم فریم پایین‌تر یک دقیقه است. از نمودار 15 دقیقه‌ای EUR/JPY، می‌توانیم ببینیم که این روند بر اساس آخرین دستاورد اندیکاتور پارابولیک سار برای بیش از دو ساعت به طور مداوم در حال کاهش است.
عکس زیر جهت معامله را در نمودار یک دقیقه ای نشان می‌دهد . فقط زمانی که قیمت از نقاط اندیکاتور پایین تر است، پوزیشن های فروش انجام می‌شود.
تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار
برای استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار در معاملات خود می‌توانید از پلتفرم های متاتریدر و تریدینگ ویو استفاده کنید. برای تغییر تنظیمات این اندیکاتور، بر روی گزینه‌ی تنظیمات کلیک کنید.
سه گزینه‌ی اصلی در تنظیمات وجود دارد: میزان افزایش شتاب در هر بار تغییر قیمت و روند (Increment)، حداکثر شتاب (Max Value) و نقطه آغازین شتاب (Start). به طور پیش فرض، اعداد اینها 0.02، 0.02 و 0.2 هستند. میزان افزایش شتاب به این معنی است که اندیکاتور با دقت بیشتری قیمت را دنبال میکند و فضای کمتری بین اندیکاتور و قیمت باقی می‌گذارد. این به این معنی است که سیگنال‌های معاملاتی و معکوس‌های بیشتری در نمودار مشخص می‌شود. اگر میزان افزایش شتاب کم شود باعث می‌شود که اندیکاتور کندتر حرکت کند و فضای بیشتری بین قیمت و اندیکاتور باقی گذاشته و برگشت‌های قیمتی کمتری رخ دهد.
حداکثر شتاب به نوعی مانند افزایش شتاب کار میکند، اما به میزان بسیار کمتر. این گزینه میزان سرعت اندیکاتور را در طول یک حرکت قوی قیمت محدود میکند. تغییرات در این تنظیم تاثیر کمتری نسبت به تغییر افزایش شتاب خواهد داشت.
معاملهگران کوتاه‌مدتی که می‌خواهند به سرعت به معاملات وارد و خارج شوند، ممکن است افزایش شتاب بالاتری را انتخاب کنند، به این معنی که حتی معکوس‌های کوچک نیز آنها را به معامله وارد یا خارج میکند. معاملهگران بلندمدت که می‌خواهند موقعیت خود را حفظ کنند ممکن است افزایش شتاب را کاهش دهند. این باعث می‌شود که قیمت برای ایجاد یک معکوس نیاز به حرکت‌های بزرگتر داشته باشد و بنابراین معکوس‌ها و سیگنال‌های معاملاتی کمتری ارائه می‌دهد.
جمع‌بندی
در نهایت، اندیکاتور پارابولیک سار به عنوان یکی از ابزارهای تکنیکال قدرتمند برای تحلیل بازار شناخته شده است. این ابزار که توسط ولس وایلدر ابداع و در بازارهای مالی معرفی شد، به معاملهگران امکان تعیین جهت بازار و پیدا کردن نقاط مناسب ورود و خروج از معاملات را می‌دهد. با استفاده از الگوریتم‌های ریاضی، اندیکاتور پارابولیک سار تغییرات قیمت در بازار را محاسبه میکند و به تجزیه و تحلیل نوسانات بازار کمک میکند.
با وجود اینکه این ابزار در بازارهای بدون روند عملکرد ضعیفی دارد، بازدهی بالای آن در بازارهای با روند قوی، آن را به یکی از ابزارهای متداول و مورد استفاده تحلیلگران بازار تبدیل کرده است. افزون بر این، استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار در معاملات آنلاین نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. در نهایت، استفاده بهینه از این اندیکاتور میتواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و موثرتر معاملهگران کمک کند. اگر شما سوالات بیشتری درباره اندیکاتور پارابولیک سار داشتید می‌توانید با متخصصین ما در گروه آی تی بی همراه باشید.
هنگام تعیین نقطه ورود، منتظر یک سیگنال واضح از اندیکاتور پارابولیک سار باشید، مانند زمانی که قیمت از نقاط این اندیکاتور به سمت بالا عبور میکند. این یک روند صعودی را نشان می‌دهد و میتواند زمان ایده آلی برای ورود باشد. زمانی که قیمت از زیر خط اندیکاتور عبور میکند، ممکن است نشان دهنده یک روند نزولی باشد و میتواند فرصت مناسبی برای خروج باشد.
در حالی که اندیکاتور پارابولیک سار میتواند ابزار ارزشمندی برای معاملهگران باشد، تنها تکیه بر این شاخص ممکن است برای تصمیمگیری معاملات کافی نباشد. این اندیکاتور به تعیین جهت یک روند کمک میکند و نقاط ورود و خروج را فراهم میکند، اما سایر عوامل مهم مانند احساسات بازار، تحلیل فاندامنتال یا سایر ابزارهای تکنیکال را در نظر نمیگیرد.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.