اگر تازه به دنیای فارکس (Forex) وارد شده‌اید، احتمالا با مفاهیم و مطالب مختلفی حول محور تحلیل تکنیکال دست و پنجه نرم می‌کنید. قوانین و مفاهیم این نوع تحلیل، شامل ابزارهای متنوعی می‌شود که ممکن است ابتدای کار، معامله‌گران را کمی بترسانند.
یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها و اسیلاتورها هستند که مهم‌ترین آن، RSI یا شاخص قدرت نسبی نام دارد. این اندیکاتور، با اندازه‌گیری سرعت و تغییرات قیمت در بازار، به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های خرید و فروش را شناسایی کنند.
استفاده از اندیکاتور RSI، نیازمند درک و تمرین قابل توجهی است و درک آن، می‌تواند کمک شایانی به انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی کند. در این مطلب از وبلاگ آی تی بی، قصد داریم به آموزش اندیکاتور RSI بپردازیم و کارکرد آن را در بازار فارکس بررسی کنیم. با ما همراه باشید.
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI چیست؟
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) با اسم مخفف RSI، نخستین بار توسط فردی به نام جی ولز وایلدر (J. Welles Wilder) معرفی شد. وایلدر این اندیکاتور را در کتاب «مفاهیم نوین در سیستم‌های معاملاتی با رویکرد تحلیل تکنیکال» در سال ۱۹۸۷ میلادی منتشر کرد.
همانطور که می‌دانید، انواع اندیکاتورها را می‌توان در دو دسته‌ی پیرو یا تاخیری (Lagging) و پیشرو (Leading) دسته‌بندی کرد. اندیکاتور RSI در ردیف اندیکاتورهای تاخیری قرار دارد و این دسته از اندیکاتورها، وضعیت گذشته نمودارها را بر اساس داده‌های موجود بررسی می‌کنند.
با توجه به این موضوع، اندیکاتورهای تاخیری بیشتر برای تایید روندهای شکل گرفته، مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله این اندیکاتورها می‌توان به میانگین متحرک (Moving Average) و MACD اشاره کرد.
اندیکاتور RSI بین محدوده‌ای ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و معامله‌گران می‌توانند با این اندیکاتور، قدرت و سرعت روند جاری را تعیین کنند. به عبارت دیگر، آن‌ها می‌توانند مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را در روندها شناسایی کنند.
اطلاعات بدست آمده از اندیکاتور RSI، به معامله‌گران کمک می‌کند تا پایان روندهای صعودی و نزولی را تشخیص دهند و بتوانند سفارشات خود را در زمان ایجاد روند جدید باز کنند. با این حال، این اندیکاتور صرفا جهت کمک به حدس تغییرات روند استفاده می‌شود و نقطه دقیقی را ارائه نمی‌دهد.
فرمول محاسبه اندیکاتور RSI چیست؟
برای استفاده از RSI، شما نیازی به حفظ کردن یا استفاده از فرمول این اندیکاتور را ندارید، بلکه به راحتی می‌توانید اندیکاتور RSI در تریدینگ ویو (Tradingview) و دیگر پلتفرم‌های معاملاتی روی انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال (Technical Analysis Charts) ایجاد کنید.
برای آشنایی بهتر با کاربرد این ابزار، بد نیست که با نحوه محاسبه آن آشنا شوید. فرمول اندیکاتور RSI به صورت زیر است:
RSI = ۱۰۰ – (۱۰۰ / (۱ + RS))
RS = (میانگین ضرر دوره تعیین شده گذشته) / (میانگین سود دوره تعیین شده گذشته)
میانگین سود و ضرر دوره تعیین شده یا N، به صورت پیش‌فرض در این اندیکاتور، ۱۴ در نظر گرفته می‌شود. البته معامله‌گران می‌توانند نسبت به استراتژی معاملاتی‌شان، آن را تغییر دهند. مفهوم اعداد نشان داده شده توسط اندیکاتور RSI، به شرح زیر است:
- RSI بالای ۷۰: اشباع خرید
- RSI زیر ۳۰: اشباع فروش
- RSI بین ۳۰ تا ۷۰: محدوده خنثی یا ساید وی (Sideway)
- RSI نزدیک ۵۰: بی روند
شما می‌توانید از قسمت «Indicators» تریدینگ ویو، اندیکاتور RSI را جستجو کرده و آن را در نمودار قیمتی درج کنید.
پس از ایجاد اندیکاتور RSI بر روی نمودار، شما می‌توانید تنظیمات این اندیکاتور را به دلخواه خود تغییر دهید. برای انجام این کار، گزینه تنظیمات را کنار اسم اندیکاتور انتخاب کنید.
در قسمت تنظیمات اندیکاتور RSI در تریدینگ ویو، شما می‌توانید ویژگی‌های زیر را تغییر دهید:
- دوره زمانی اندیکاتور
- تایم فریم (Time Frame)
- رنگ و ویژگی‌های ظاهری
- درصد نمایانی
برای ایجاد بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI، شما باید آن را بر اساس استراتژی و هدف معاملاتی خود تنظیم کنید. به عنوان مثال، معامله‌گران کوتاه‌مدت یا اسکلپ (Scalp) بهتر است دوره زمانی این اندیکاتور را بر روی بازه ۷ تا ۱۰ تنظیم کنند. معامله‌گران بلندمدت نیز بهتر است دوره زمانی را بر روی بازه‌های بلندتر مانند ۲۰ یا ۳۰ تنظیم کنند.
کاربردها و نحوه استفاده از اندیکاتور RSI
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI اطلاعات مهمی را از وضعیت روندهای قیمت در اختیار شما قرار می‌دهد. در ادامه نگاهی به مهم‌ترین کاربردهای این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال می‌اندازیم.
- شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش
اولین و مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور RSI، شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش در قیمت است. این نواحی به ما نشان می‌دهد که دارایی مورد نظر ما، بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده است. با استفاده از دو نکته‌ی زیر می‌توانید نواحی اشباع خرید و فروش را در نمودار شناسایی کنید:
- وقتی RSI عددی بالاتر از ۷۰ را نشان می‌دهد، روند قیمت وارد منطقه اشباع خرید شده است.
- وقتی RSI عددی پایین‌تر از ۳۰ را نشان می‌دهد، روند قیمت وارد منطقه اشباع فروش شده است.
ناحیه اشباع خرید نشان دهنده آن است که قیمت به پایان روند صعودی خود نزدیک شده است و در آینده نزدیک، فروشندگان قدرت بازار را در دست می‌گیرند. در این ناحیه، معامله‌گران می‌توانند سفارشات فروش خود را با دیگر تاییدیه‌ها ایجاد کنند.
از سوی دیگر، ناحیه اشباع فروش نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان خیلی زود در بازار فروکش خواهد کرد و خریداران روند صعودی را به وجود خواهند آورد. قیمت در این ناحیه، به پایان روند نزولی خود نزدیک است و معامله‌گران باید سفارشات خرید خود را ایجاد کنند.
- شناسایی تغییر روند قیمت با استفاده از خط روند
دومین کاربرد اندیکاتور RSI، ایجاد ترند لاین (Trendline) یا خط روند در آن است. معامله‌گران با کشیدن خط روند بر روی قله‌ها یا دره‌های این اندیکاتور، می‌توانند تغییرات احتمالی روند را شناسایی کنند.
برای انجام این عمل، ابتدا شما خط روندی بر روی ۲ یا ۳ قله یا دره اندیکاتور RSI کشیده و منتظر بمانید که آن را بشکند. در اینجا، می‌توانید سفارشات خود را نسبت به جهت شکسته شدن خط روند RSI ایجاد کنید.
در عکس زیر، نمودار قیمتی بیت کوین (Bitcoin) را مشاهده می‌کنید که شاهد ریزش شدید قیمت و RSI است. با رسم خط روند بر روی قله‌های RSI، شما باید منتظر بمانید که RSI این خط روند را به سمت بالا بشکند.
در اینجا، شما باید سفارش خرید خود را بعد از شکسته شدن خط روند ایجاد کنید. همچنین، شما مشاهده می‌کنید که RSI قبل از شکستن خط روند خود، وارد ناحیه اشباع فروش شده است. در ادامه می‌بینیم که RSI خط روند را به سمت بالا شکسته است و قیمت روند صعودی را در برمی‌گیرد.
- شناسایی واگرایی در روند
هنگامی که قیمت در نمودار، روند صعودی یا نزولی ثبت می‌کند، ولی تغییرات به وجود آمده توسط اندیکاتور RSI تایید نمی‌شود، اصطلاحا واگرایی در اندیکاتور RSI رخ داده است.
واگرایی در معاملات مالی پدیده‌ای است که روند قیمتی خلاف جهت اندیکاتور یا اسیلاتور حرکت می‌کند. به‌همین دلیل، معامله‌گران باید منتظر تغییر روند در آینده نزدیک باشند.
انواع واگرایی در اندیکاتور RSI را می‌توان به دو دسته مثبت و منفی تقسیم کرد. به عنوان مثال، واگرایی مثبت را در عکس زیر در نظر بگیرید. در این نمودار، قیمت بیت کوین شاهد روند نزولی است، اما RSI به مراتب روند صعودی را در پیش گرفته است. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت با ایجاد واگرایی مثبت در RSI، روند صعودی خود را شروع کرده است.
از سوی دیگر، در عکس زیر بیت کوین قله بالاتری را نسبت به قله‌ی قبلی خود ایجاد کرده است، اما قله‌های RSI در حال کاهش است. همانطور که مشاهده می‌کنید در اینجا ما واگرایی منفی داریم و قیمت باید کاهش یابد. در ادامه همچنان می‌بینیم که قیمت به دلیل وجود واگرایی منفی، کاهش می‌یابد.
مفهوم تاب خوردگی در اندیکاتور RSI چیست؟
در اینجا لازم است به یک مفهوم خاص تحت عنوان تاب خوردگی در اندیکاتور RSI نیز اشاره کنیم. فرض کنید اندیکاتور RSI وارد محدوده اشباع خرید می‌شود. بعد از مدتی همزمان با کاهش قیمت دارایی، شاخص قدرت نسبی نیز به زیر خط 70 می‌رسد. در این حالت ممکن است بار دیگر اندیکاتور RSI خیلی زود افزایش پیدا کرده و به خط 70 برخورد کند. اما بدون اینکه وارد محدوده اشباع شود، باز هم کاهش یابد. این اتفاق تحت عنوان تاب خوردگی در اندیکاتور RSI شناخته می‌شود.
ترکیب اندیکاتور MACD و RSI
بسیاری از معامله‌گران سعی می‌کنند تا از ترکیب اندیکاتور RSI با دیگر اندیکاتورها، درصد موفقیت خود را در معاملات بالا ببرند. در این راستا، یکی از معروف‌ترین این ترکیب‌ها، استفاده همزمان با اندیکاتور MACD است که به عنوان مکمل اندیکاتور RSI عمل می‌کند. ترکیب این دو اندیکاتور می‌تواند مهر تاییدی بزرگی برای شناسایی تغییرات روند باشد.
به عنوان مثال نمودار بیت کوین زیر را در نظر بگیرید. ابتدا قیمت با کاهش شدید خود، وارد ناحیه اشباع فروش RSI شده است که این موضوع، نشان دهنده نزدیک شدن قیمت به پایان روند نزولی است. زمانی که قیمت افزایش می‌یابد و RSI از محدوده اشباع فروش بیرون می‌آید، معامله‌گران می‌توانند برای تایید ادامه روند صعودی، اندیکاتور MACD را بررسی کنند.
در این تصویر، این اندیکاتور نشان می‌دهد که خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا شکانده و هیستوگرام به رنگ سبز در می‌آید. این موضوع اثبات می‌کند که روند به صعودی بودن خود ادامه می‌دهد.
جمع‌بندی
در این مطلب، به آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI پرداختیم. استفاده از این اندیکاتور بسیار آسان است و معامله‌گران می‌توانند آن را در انواع نمودارهای قیمتی استفاده کنند. اندیکاتور RSI، معامله‌گران را برای تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش و واگرایی‌ها یاری می‌کند.
تریدرها می‌توانند با ترکیب اندیکاتور RSI با دیگر اندیکاتورها مانند MACD، شانس موفقیت خود را در معاملات بالا ببرند. در عین حال، استفاده از اندیکاتورها برای پیش‌بینی و تحلیل دارایی‌ها به تنهایی کافی نیست و معامله‌گران باید دیگر ابزارهای تکنیکال را بررسی کنند.
پیشنهاد می‌کنیم که استراتژی‌های معاملاتی خود با اندیکاتور RSI در حساب دمو بروکر ITB آزمایش کنید تا استفاده از این اندیکاتور را به درستی فراگیرید. اگر شما سوال و مشکلی در استفاده از اندیکاتور RSI داشتید، می‌توانید آن را با متخصصین ما در بخش دیدگاه‌ها به اشتراک بگذارید.
مقدار زیر 30 اندیکاتور RSI نشان دهنده محدوده اشباع فروش است. همچنین مقدار بیش از 70 این شاخص نیز محدوده اشباع خرید را نشان می‌دهد.
RSI جزء اندیکاتورهای پیرو در تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌رود.
ترکیب اندیکاتورهای RSI، استوکاستیک و میانگین متحرک برای نوسان‌گیری در فارکس ایده‌آل است.
ترکیب اندیکاتور RSI با اندیکاتورهای MACD، میانگین متحرک و پارابولیک سار (Parabolic Sar) می‌تواند درصد موفقیت معاملات را افزایش دهد.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.