Moving Average: Trend Takibinde Kullanılan 6 Popüler Hareketli Ortalama
Hareketli ortalama(Moving Average), finansal piyasalarda teknik analizin temel araçlarından biri olarak kabul edilir. Bir varlığın belirli bir zaman dilimindeki ortalama fiyatını hesaplayarak yatırımcılara piyasanın genel trendini gösterir. Hareketli ortalama, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarını yumuşatarak daha net bir fiyat eğilimi ortaya koyar.
Bu, yatırımcılara daha bilinçli kararlar almalarında yardımcı olur. Peki, hangi tür hareketli ortalamalar mevcuttur ve bunlar nasıl hesaplanır?
Hareketli Ortalama(Moving Average) Türleri
Hareketli ortalamalar farklı şekillerde hesaplanabilir ve her biri yatırımcıların ihtiyaçlarına göre farklı avantajlar sunar. İşte en yaygın kullanılan hareketli ortalama türleri:
1. Basit Hareketli Ortalama (Simple Moving Average – SMA)
Basit Hareketli Ortalama (SMA), en temel hareketli ortalama türüdür. Belirli bir süre boyunca varlığın kapanış fiyatlarının toplamını alır ve bu toplamı o süreye böler. Örneğin, 10 günlük bir SMA, son 10 günün kapanış fiyatlarının ortalamasını alır ve bu veriyi her gün günceller.
SMA, uzun vadeli yatırımcılar tarafından genellikle tercih edilir, çünkü fiyatlardaki kısa vadeli dalgalanmalara karşı daha az duyarlıdır.
Örnek: 10 günlük bir SMA’nın, hisse senedi fiyatlarının genel eğilimini göstermek için nasıl kullanıldığını düşünün. Fiyatlar bu ortalamanın üzerinde kaldıkça, trendin yükselişte olduğu varsayılır; altında kaldığında ise düşüş eğiliminde olduğu düşünülür.
2. Üstel Hareketli Ortalama (Exponential Moving Average – EMA)
Üstel Hareketli Ortalama (EMA), SMA’nın bir varyasyonudur ancak burada en yeni fiyatlara daha fazla ağırlık verilir. Bu, EMA’nın fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki vermesini sağlar. EMA, özellikle hızlı piyasa hareketlerinde ve kısa vadeli ticaret stratejilerinde yaygın olarak kullanılır.
Örnek: Forex piyasasında, yatırımcılar EMA’yı kullanarak hızlı fiyat değişimlerine anında yanıt verebilirler. Örneğin, 10 günlük EMA, son birkaç günün fiyat değişimlerine daha fazla odaklanarak daha güncel bir eğilim sunar.
3. Yuvarlatılmış Hareketli Ortalama (Smoothed Moving Average – SMMA)
Smoothed Moving Average (SMA), fiyat dalgalanmalarını daha da yumuşatarak uzun vadeli trendleri belirlemeye yardımcı olur.
Bu tür bir ortalama, daha uzun bir süre boyunca fiyat verilerini dikkate alır ve bu da uzun vadeli yatırımcılar için daha kararlı bir trend göstergesi sunar.
4. Ağırlıklı Hareketli Ortalama (Weighted Moving Average – WMA)
Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA), belirli bir süre boyunca fiyatlara farklı ağırlıklar verir. Daha yeni fiyatlar daha fazla ağırlıklandırılırken, eski fiyatlar daha az ağırlık alır. Bu yöntem, yatırımcılara daha güncel ve hassas bir trend göstergesi sunar.
Örnek: 5 günlük bir WMA, en yeni kapanış fiyatlarına daha fazla önem vererek, yatırımcıların piyasadaki ani değişikliklere daha hızlı yanıt vermelerine yardımcı olur.
5. Hull Moving Average (HMA)
Hull Moving Average (HMA), klasik hareketli ortalamalara göre daha az gecikmeli ve daha duyarlı bir trend göstergesi sunar. Alan Hull tarafından geliştirilen bu teknik, kısa vadeli ve uzun vadeli fiyat hareketlerini birleştirir ve piyasa trendlerini daha hızlı tanımlamaya yardımcı olur.
6. Özel Hareketli Ortalama Türleri
Bazı hareketli ortalama türleri, standart hareketli ortalamalardan farklı olarak daha karmaşık hesaplamalar ve stratejiler içerir. Bu türler, özellikle belirli piyasa koşullarında yatırımcılara daha fazla esneklik ve hassasiyet sağlar.
Arnaud Legoux Moving Average (ALMA)
Arnaud Legoux Moving Average (ALMA), hareketli ortalamalara yeni bir yaklaşım getirir. ALMA, fiyat dalgalanmalarını minimize ederken, trend sinyallerinin hassasiyetini artırır. Bu, yatırımcıların yanlış sinyallerden kaçınmasına ve daha doğru kararlar almasına yardımcı olur.
Kaufman Hareketli Ortalama (KAMA)
Kaufman Hareketli Ortalama (KAMA), Perry Kaufman tarafından geliştirilen ve fiyat hareketlerine adaptasyon sağlayan bir tür hareketli ortalamadır.
KAMA, piyasa volatilitesine göre hızını ayarlayarak, yatırımcılara daha duyarlı bir trend göstergesi sunar. Bu, özellikle dalgalı piyasalarda avantaj sağlar.
Ilgili Makale: RSI İndikatörü ve Teknik Analiz: 2 Temel Özellik ve Kullanım Alanları
Hareketli Ortalama Nasıl Hesaplanır?
Hareketli ortalamalar(Moving Average), yukarıda belirtilen farklı türlere göre çeşitli şekillerde hesaplanır. En basitinden, bir SMA, belirli bir dönemdeki kapanış fiyatlarının toplamını alır ve bu sayıyı gün sayısına böler. EMA ise daha karmaşık bir formüle sahiptir ve daha yeni fiyatlara daha fazla ağırlık verir.
Örnek Hesaplama: 10 günlük SMA hesaplamak için, son 10 günün kapanış fiyatlarını toplar ve bu toplamı 10’a bölersiniz. Örneğin, kapanış fiyatları sırasıyla 1.1000, 1.1050, 1.1020, 1.0980, 1.0990, 1.1010, 1.1005, 1.0995, 1.1025, 1.1030 ise, SMA (1.1000+1.1050+…+1.1030)/10 = 1.10105 olacaktır.
Hareketli Ortalama Filtreleri
Hareketli ortalamalar, bir veri setindeki gürültüyü azaltmak için de kullanılabilir. Hareketli Ortalama Filtre (Moving Average Filter), piyasa verilerindeki dalgalanmaları yumuşatır ve daha net bir trend göstergesi sunar.
Bu filtreler, özellikle volatil piyasalarda yatırımcıların daha sağlıklı kararlar almasına yardımcı olur.
Hareketli Ortalama Kesişmeleri ve Trendler
Hareketli ortalama kesişmeleri, yatırımcılar için önemli bir trend sinyali sağlar. Farklı dönemlere ait hareketli ortalamaların kesişmesi, genellikle piyasanın yön değiştirebileceğine işaret eder.
Örneğin, kısa vadeli bir hareketli ortalama (örneğin 20 günlük) uzun vadeli bir hareketli ortalamanın (örneğin 50 günlük) üzerine çıktığında, bu durum genellikle bir yükseliş trendinin başlangıcı olarak yorumlanır.
Bu tür bir kesişme, “altın kesişim” olarak adlandırılır ve yatırımcılar arasında güçlü bir alım sinyali olarak kabul edilir.
Tam tersi durumda, kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamanın altına düştüğünde, bu “ölüm kesişimi” olarak bilinir ve genellikle bir düşüş trendinin başlangıcını işaret eder. Yatırımcılar bu sinyali satış pozisyonlarına geçmek için kullanır.
Hareketli ortalama kesişmeleri, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım stratejileri için değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların piyasa trendlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
Ilgili Makale: Foreks Altın Fiyatları: Türkiye Piyasasında Altın Ticareti Nasıl Yapılır?
Hareketli Ortalama Kanalları
Hareketli Ortalama Kanalı (Moving Average Channel), iki hareketli ortalama arasında oluşan bir fiyat bandıdır. Bu kanallar, yatırımcılara destek ve direnç seviyelerini belirlemede yardımcı olur. Kanalın genişliği, piyasanın volatilitesine göre değişir ve trend takibi için etkili bir yöntem sunar.
Özet ve Öneriler
Hareketli ortalamalar, yatırımcıların piyasa trendlerini anlamaları ve ticaret stratejilerini geliştirmeleri için vazgeçilmez bir araçtır. Farklı türde hareketli ortalamalar, yatırımcılara piyasadaki fiyat hareketlerine göre daha iyi kararlar almalarına yardımcı olur.
ITB Broker, hareketli ortalamalar gibi teknik analiz araçlarını etkili bir şekilde kullanmayı öğretir. Örneğin, ITB Broker platformunda, yatırımcılar hareketli ortalamalarla ilgili ayrıntılı eğitim materyallerine erişebilir, demo hesaplarla stratejilerini test edebilir ve uzman tavsiyeleri alarak ticaret yeteneklerini geliştirebilirler. Bu, yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına ve finansal piyasalarda daha başarılı olmalarına yardımcı olur.
